Lộ trình để xây dựng một hệ thống giao dịch có hiệu suất ổn định và bền vững.
Trong giao dịch tài chính, thành công hay thất bại là kết quả của một quá trình, một tập hợp các lệnh giao dịch. Mỗi lệnh giao dịch lại được cấu thành bởi các yếu tố gồm:
- Tài sản giao dịch (asset)
- Quy mô giao dịch (volume)
- Thời điểm giao dịch (timing)
- Hướng giao dịch (buy or sell)
- Khoảng cách dừng lỗ (stop loss)
- Tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận (risk:reward)
Như vậy thì, xây dựng hệ thống giao dịch là quá trình thiết lập các quy tắc nhằm vận dụng hiệu quả các yếu tố ở trên để kiếm lợi nhuận sau một chuỗi lệnh giao dịch.
Đối với yếu tố số 1, bạn có thể tham khảo lựa chọn các loại tài sản sau để giao dịch:
- Tiền tệ: EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY...
- Cổ phiếu: AAPL (cổ phiếu của Apple), TSLA (cổ phiếu của Tesla)...
- Hàng hóa: Vàng (XAU/USD), Bạc (XAG/USD), Dầu (WTI, Brent)...
- Tiền điện tử: Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD)...
- Chỉ số: SP500, NASDAQ, DAX, VN30...
Mỗi một loại tài sản đều có đặc tính riêng. Việc lựa chọn loại tài sản nào để giao dịch là một bước rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống giao dịch.
Vấn đề này tôi đã chia sẻ trong bài Nhập môn về trading, bạn có thể đọc để biết tại sao.
Bây giờ, để tư duy về các yếu tố còn lại, bạn hãy nhìn xuống hình dưới đây:
Để một giao dịch có thể xảy ra thì phải có cả kẻ mua lẫn người bán, có nghĩa là tại bất kỳ thời điểm nào, ở mức giá nào cũng đều có người bán và kẻ mua đồng thời.
Bây giờ chúng ta xét các thời điểm được đánh dấu từ 1 đến 6 (chỗ khoanh tròn trên biểu đồ), tại các thời điểm này, có người đặt lệnh mua thì có kẻ đặt lệnh bán, tại cùng một mức giá, chỉ khác nhau về khoảng cách dừng lỗ và tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận.
Để dễ so sánh thì tôi giả sử người mua và kẻ bán sẽ lựa chọn sử dụng 3 tỷ lệ Risk:Reward lần lượt là 2:1, 1:1 và 1:2. Hãy kiểm tra từng trường hợp.
1. Trường hợp vào lệnh mua
a. Sử dụng tỷ lệ R:R là 1:1
Với tỷ lệ R:R là 1:1 và đặt dừng lỗ và chốt lời như hình trên thì trong 6 thời điểm giao dịch, có 2 thời điểm kiếm được lợi nhuận, 4 thời điểm còn lại đều bị lỗ.
Bây giờ hãy xét đến trường hợp 2 như hình bên dưới.
Trong trường hợp đặt dừng lỗ như hình trên, cũng với R:R là 1:1 thì cả 6 thời điểm, không có thời điểm nào kiếm được lợi nhuận cả, lỗ toàn tập.
b. Sử dụng tỷ lệ R:R là 1:2
Bây giờ, hãy thử nhìn hình dưới, khi người mua sử dụng tỷ lệ r:r là 1:2.
Như bạn thấy, cũng không có thời điểm nào kiếm được lợi nhuận với tỷ lệ r:r này và cách đặt dừng lỗ như thế kia.
c. Sử dụng tỷ lệ R:R là 2:1
Nhìn vào hình trên, với tỷ lệ R:R là 2:1 thì có 4 thời điểm (từ 1 đến 4) kiếm được lợi nhuận, có 2 thời điểm thua lỗ (5-6).
Bây giờ chúng ta thử xét đến trường hợp những người vào lệnh bán xem nhé.
2. Trường hợp vào lệnh bán
a. Sử dụng tỷ lệ R:R là 1:1
Với tỷ lệ R:R là 1:1 và đặt dừng lỗ và chốt lời như hình trên thì trong 6 thời điểm giao dịch, có 4 thời điểm kiếm được lợi nhuận (2-3-5-6), 2 thời điểm (1-4) bị lỗ.
Bây giờ hãy xét đến trường hợp 2 như hình bên dưới.
Với tỷ lệ R:R là 1:1 và đặt dừng lỗ và chốt lời như trên thì cả 6 thời điểm giao dịch đều kiếm được lợi nhuận.
b. Sử dụng tỷ lệ R:R là 1:2
Nhìn vào hình trên thì bạn có thể thấy là với R:R là 1:2 thì có 2 thời điểm 5 và 6 là kiếm được lợi nhuận, 4 thời điểm còn lại đều thua lỗ.
c. Sử dụng tỷ lệ R:R là 2:1
Với R:R là 2:1 và vào lệnh sell đặt dừng lỗ chốt lời như hình trên thì cả 6 trường hợp đều kiếm được lợi nhuận.
Qua ví dụ ở bên trên, có thể thấy mỗi một yếu tố (hướng, thời điểm, khoảng cách dừng lỗ, tỷ lệ R:R) đều có mức độ ảnh hưởng nhất định đến kết quả của lệnh giao dịch.
Tuy nhiên, mục tiêu của chúng ta là kiếm lợi nhuận sau một chuỗi lệnh giao dịch, cho nên kết quả của 1-2-3 lệnh thắng thua riêng lẻ không đủ để đánh giá được hiệu quả của hệ thống.
Việc thiết lập các quy tắc giúp chúng ta đưa ra lựa chọn hướng giao dịch, thời điểm giao dịch, khoảng cách dừng lỗ, tỷ lệ R:R (rủi ro:lợi nhuận) một cách nhất quán chính là quá trình xây dựng cái gọi là chiến lược giao dịch.
Chỉ cần trang bị một chút kiến thức cơ bản thì bất kỳ ai cũng có thể tự xây dựng cho mình một chiến lược giao dịch phù hợp với bối cảnh của bản thân.
Sau khi có chiến lược giao dịch rõ ràng rồi thì chúng ta cần làm một bước quan trọng nữa, đó là kiểm định chiến lược.
Quá trình kiểm định này dân tài chính gọi là backtest. Bạn có thể tìm hiểu về cách thực hiện backtest kiểm tra chiến lược ở bài viết này của tôi.
Thông qua hoạt động backtest, chúng ta sẽ có thể đo lường được rủi ro, xác định được xác suất thắng thua, ưu nhược điểm của cái chiến lược giao dịch mình sẽ sử dụng để từ đó có hướng tối ưu và lựa chọn quy mô giao dịch cho phù hợp.
Chúc bạn thành công.